PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

HOOX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и MUU

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%431.12%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий HOOX и MUU

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

HOOX vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

7.00

-6.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.86

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

17.99

-17.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

50.69

-49.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

7.00

-6.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.77

-1.56

Корреляция

Корреляция между HOOX и MUU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и MUU

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и MUU

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-75.07%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-52.72%

-34.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-38.92%

-46.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-25.08%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

18.71%

+22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и MUU

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) составляет 35.82%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что HOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

47.51%

-11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

99.28%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

130.64%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

127.68%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

127.68%

+14.86%