Сравнение HOOW с PYPG
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs -56.05% for PYPG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -40.18% |
Correlation
The correlation between HOOW and PYPG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. PYPG — Ранг доходности на риск
HOOW
PYPG
Сравнение HOOW c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.71 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.00 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и PYPG
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -79.52% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -79.52% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -61.72% | +21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -41.31% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 56.30% | -16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и PYPG
Текущая волатильность для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) составляет 24.01%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что HOOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 34.53% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 77.11% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 85.35% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 83.28% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 83.28% | +0.70% |
Сравнение комиссий HOOW и PYPG
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и PYPG
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and PYPG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to HOOW (24.01%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 24.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.75% for PYPG.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор