Сравнение HOOG с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HOOG и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и SPHY
HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
HOOG vs. SPHY — Ранг доходности на риск
HOOG
SPHY
Сравнение HOOG c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.31 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.94 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 9.48 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.31 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и SPHY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и SPHY
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и SPHY
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -21.97% | -64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -4.07% | -82.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -1.06% | -83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -2.32% | -27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 0.78% | +40.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и SPHY
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 2.23% | +33.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 2.88% | +97.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 5.50% | +137.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 7.16% | +136.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 7.97% | +135.65% |