PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOG с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOG с ASMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -29.31% vs 308.54% for ASMG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOOG и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 127.56%.

HOOG

1 день
-12.13%
1 месяц
10.59%
С начала года
-60.40%
6 месяцев
-72.73%
1 год
-29.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
2.43%
1 месяц
49.91%
С начала года
127.56%
6 месяцев
96.41%
1 год
308.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOG и ASMG

2026 (YTD)2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-60.40%291.44%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		127.56%81.61%

Correlation

The correlation between HOOG and ASMG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с CRMGASMG с URAAASMG с XYZG

Доходность на риск

HOOG vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOGASMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.83

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.45

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

8.99

-9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

22.40

-22.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOG vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOGASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

3.83

-4.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.89

-1.59

Просадки

Сравнение просадок HOOG и ASMG

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и ASMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOGASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-43.95%

-42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-34.56%

-52.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.53%

0.00%

-81.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-13.28%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.22%

13.85%

+39.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и ASMG

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 29.17%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOGASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.51%

29.17%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.64%

64.23%

+36.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.15%

81.15%

+56.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.88%

84.49%

+60.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.88%

84.49%

+60.39%

Сравнение комиссий HOOG и ASMG

И HOOG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и ASMG

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, что больше доходности ASMG в 4.92%

ПозицияTTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		4.92%11.20%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		31.07%12.30%

Часто задаваемые вопросы

HOOG and ASMG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (41.51%) compared to ASMG (29.17%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs ASMG's -43.95%.

On 1-year performance, ASMG leads with 308.54% vs -29.31% for HOOG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 29.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 308.54% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 4.92% for ASMG.

ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOG и ASMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор