Сравнение HOMZ с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
HOMZ и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и RSPM
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
HOMZ vs. RSPM — Ранг доходности на риск
HOMZ
RSPM
Сравнение HOMZ c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.09 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.66 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.60 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.27 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.09 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и RSPM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и RSPM
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и RSPM
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -61.18% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -15.67% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -27.19% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -5.08% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -8.83% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 4.75% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и RSPM
Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеют волатильность 6.05% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.20% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.59% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.71% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.12% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 21.91% | +3.18% |