Сравнение HOMPX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HOMPX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMPX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 6.72% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMPX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у UMCVX с доходностью 6.17%.
HOMPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMPX и UMCVX
HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
HOMPX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
HOMPX
UMCVX
Сравнение HOMPX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMPX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.09 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.32 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 9.88 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMPX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HOMPX и UMCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMPX и UMCVX
Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.38% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок HOMPX и UMCVX
Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMPX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -59.30% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -15.59% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -25.10% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -7.09% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -10.11% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.67% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMPX и UMCVX
Текущая волатильность для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMPX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.58% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 14.67% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 23.60% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 27.16% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 25.10% | -5.93% |