PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOMPX с HWTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMPX с HWTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOMPX (HW Opportunities MP Fund) and HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) are both mutual funds - HOMPX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWTIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HOMPX returned 12.26%/yr vs 11.78%/yr for HWTIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOMPX charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for HWTIX.

Доходность

Сравнение доходности HOMPX и HWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMPX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у HWTIX с доходностью 13.10%.

HOMPX

1 день
0.97%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
10.80%
С начала года
16.21%
1 год
22.39%
3 года*
14.57%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

HWTIX

1 день
0.99%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
9.83%
С начала года
13.10%
1 год
24.26%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMPX и HWTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		16.21%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		13.10%30.96%4.62%20.79%-8.67%12.81%

Correlation

The correlation between HOMPX and HWTIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.75

The correlation between HOMPX and HWTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HW Opportunities MP Fund

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWCIXHOMPX с FRNKXHOMPX с HWSAXHOMPX с NCBVXHOMPX с HWAIXHOMPX с HWSIXHOMPX с HWHIX
Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с HWVIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWNIXHWTIX с HWCIXHWTIX с HWMIXHWTIX с AVDVHWTIX с HWGIX

Доходность на риск

HOMPX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMPX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOMPXHWTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.93

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.73

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

8.23

-0.36

HOMPX vs. HWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMPX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWTIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMPX и HWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOMPX и HWTIX

Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и HWTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMPXHWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-29.57%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.75%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-29.57%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-29.57%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.25%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMPX и HWTIX

Текущая волатильность для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) составляет 2.94%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMPXHWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.42%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.39%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.85%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

22.92%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.84%

-2.90%

Сравнение комиссий HOMPX и HWTIX

HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HWTIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMPX и HWTIX

Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности HWTIX в 12.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.11%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		12.38%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%

Часто задаваемые вопросы

HOMPX and HWTIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWTIX has higher volatility (3.42%) compared to HOMPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, HOMPX dropped -23.25% vs HWTIX's -29.57%.

HWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMPX и HWTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор