Сравнение HOLD с SIHY
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. HOLD is actively managed, while SIHY is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и SIHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 2.59%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIHY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и SIHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.59% | 3.05% |
Correlation
The correlation between HOLD and SIHY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. SIHY — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIHY
Сравнение HOLD c SIHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | SIHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и SIHY
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и SIHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -13.30% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | 0.00% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.75% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и SIHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 4.23% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 7.55% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 7.55% | +7.88% |
Сравнение комиссий HOLD и SIHY
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и SIHY
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности SIHY в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.20% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and SIHY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
SIHY has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 6.74% for HOLD.
HOLD is categorized as Multistrategy, while SIHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.48% for SIHY.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и SIHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор