Сравнение HOLD с SIFI
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и SIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.40%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.40% | 2.83% |
Correlation
The correlation between HOLD and SIFI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. SIFI — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIFI
Сравнение HOLD c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и SIFI
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и SIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -14.68% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.13% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.78% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и SIFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 3.34% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 4.92% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 4.92% | +10.51% |
Сравнение комиссий HOLD и SIFI
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и SIFI
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SIFI в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.43% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and SIFI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 6.43% for SIFI.
HOLD is categorized as Multistrategy, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.50% for SIFI.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и SIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор