Сравнение HODL с WEEK
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. HODL is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, HODL returned -38.56% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности HODL и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
HODL
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.27% | -1.90% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between HODL and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. WEEK — Ранг доходности на риск
HODL
WEEK
Сравнение HODL c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 4.65 | -3.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 29.49 | -30.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 263.82 | -265.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 9.29 | -10.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 10.05 | -9.75 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и WEEK
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -0.13% | -49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -0.13% | -49.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.93% | 0.00% | -47.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -0.01% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.35% | 0.01% | +28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и WEEK
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 0.07% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 0.25% | +34.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 0.41% | +43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 0.39% | +49.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 0.39% | +49.49% |
Сравнение комиссий HODL и WEEK
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и WEEK
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.43%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.25% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -38.56% for HODL. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -38.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор