Сравнение HODL с NFXS
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. HODL is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, HODL returned -46.17% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности HODL и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.69%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
HODL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.69%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.69% | -6.42% | 55.20% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between HODL and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. NFXS — Ранг доходности на риск
HODL
NFXS
Сравнение HODL c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.92 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.22 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и NFXS
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -50.37% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -31.31% | -21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -15.01% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -31.31% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.19% | 11.50% | +21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и NFXS
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 10.67%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 11.88% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 27.57% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 34.44% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 34.72% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 34.72% | +14.83% |
Сравнение комиссий HODL и NFXS
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и NFXS
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to HODL (10.67%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.17% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор