PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBIX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBIX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью -0.16%.

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий HOBIX и BCOIX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

HOBIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.12

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.69

1.60

+7.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.67

1.20

+2.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.16

1.88

+6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.37

5.68

+24.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа BCOIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.12

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.15

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.07

-0.25

Корреляция

Корреляция между HOBIX и BCOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и BCOIX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и BCOIX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBIXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-18.13%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.54%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-18.13%

+13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.84%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.19%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.84%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и BCOIX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBIXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.63%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.53%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.11%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

5.62%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

4.66%

+1.12%