PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 6.18%/yr for PEP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.72% против 6.18% соответственно.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.70%
1 год
-10.46%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

PEP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
12.21%
3 года*
-6.92%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%15.39%-0.71%
PEP
PepsiCo, Inc.		1.78%-13.49%-1.50%-6.19%13.40%29.57%2.47%30.25%-0.35%3.34%

Correlation

The correlation between HO.PA and PEP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.11

The correlation between HO.PA and PEP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

HO.PA vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PAPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.55

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.01

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.82

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.14

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PAPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.55

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и PEP

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PAPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-35.00%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-14.95%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-32.35%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-35.00%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

-35.00%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-24.06%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-9.05%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

5.71%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и PEP

Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PAPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.09%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

15.59%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

22.20%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

19.13%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

20.57%

+6.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и PEP

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PEP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, PEP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and PEP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор