Сравнение HNSS.L с BTC-USD
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, HNSS.L returned 54.01%/yr vs 33.61%/yr for BTC-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 84.37%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.13%.
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 84.37%
- 6 месяцев
- 88.21%
- 1 год
- 173.28%
- 3 года*
- 54.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -29.91%
- 1 год
- -39.48%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 57.87%
Сравнение доходности по годам HNSS.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 84.37% | 45.50% | 19.96% | 32.89% | -25.65% |
BTC-USD Bitcoin | -27.13% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -49.55% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between HNSS.L and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HNSS.L
BTC-USD
Сравнение HNSS.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSS.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.86 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.78 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | -1.36 | +16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и BTC-USD
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -84.19% | +42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -50.55% | +20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -50.55% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -48.86% | +42.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -40.34% | +23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 34.87% | -23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и BTC-USD
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 11.22% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 33.95% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 34.60% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 44.50% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 55.76% | -17.47% |
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор