Сравнение HNSS.L с ^NDX
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, HNSS.L returned 54.01%/yr vs 23.22%/yr for ^NDX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 84.37%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 17.97%.
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 84.37%
- 6 месяцев
- 88.21%
- 1 год
- 173.28%
- 3 года*
- 54.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам HNSS.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 84.37% | 45.50% | 19.96% | 32.89% | -25.65% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.97% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -15.92% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and ^NDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between HNSS.L and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HNSS.L
^NDX
Сравнение HNSS.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSS.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 3.12 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 9.29 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и ^NDX
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -34.63% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -12.05% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -24.98% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -2.96% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -5.63% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 4.04% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и ^NDX
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 7.02% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 12.50% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 16.42% | +37.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 21.47% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 22.52% | +15.77% |
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and ^NDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор