PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HWWA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).

HNSC.L и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HWWA.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		-0.05%25.55%15.87%21.81%-13.78%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью -0.05%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWWA.L

1 день
2.75%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HPRO.LHNSC.L с HSTC.LHNSC.L с H50E.LHNSC.L с HMEF.L
Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с JMOMHWWA.L с MFDXHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с VTI

Сравнение комиссий HNSC.L и HWWA.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Доходность на риск

HNSC.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHWWA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.64

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.23

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

2.77

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

11.28

+13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HWWA.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHWWA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.64

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.46

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HWWA.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HWWA.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.42%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HWWA.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HWWA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-25.12%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-10.27%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-3.69%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-3.57%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.73%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HWWA.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

5.15%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

8.83%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

15.22%

+18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

14.90%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

15.56%

+21.58%