Сравнение HWWA.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HWWA.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWWA.L или VTI.
Основные характеристики
| HWWA.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.61% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 15.61% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.63% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.44% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.15% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 13.00% |
| Макс. просадка | -43.14% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.27% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между HWWA.L и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и VTI
С начала года, HWWA.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции HWWA.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWWA.L и VTI
HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWWA.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и VTI
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.55% | 2.40% | 2.51% | 2.02% | 1.89% | 2.70% | 2.84% | 2.39% | 2.30% | 3.01% | 0.68% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и VTI
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и VTI
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.