Сравнение HWWA.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HWWA.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWWA.L или VTI.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и VTI
Доходность по периодам
С начала года, HWWA.L показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции HWWA.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.59% соответственно.
HWWA.L
16.70%
1.51%
5.13%
21.61%
11.73%
11.32%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| HWWA.L | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.56 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 42.66% | 12.54% |
| Макс. просадка | -43.14% | -55.45% |
| Текущая просадка | -20.71% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWWA.L и VTI
HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между HWWA.L и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWWA.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и VTI
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 0.87% | 2.40% | 2.51% | 2.02% | 1.89% | 2.70% | 2.84% | 2.39% | 2.30% | 3.01% | 0.68% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и VTI
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и VTI
Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.