PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNRIX с FSENX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, HNRIX returned 19.10%/yr vs 19.97%/yr for FSENX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HNRIX charges 1.92%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 24.88%.

HNRIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-8.26%
С начала года
17.14%
6 месяцев
18.09%
1 год
28.52%
3 года*
19.41%
5 лет*
19.10%
10 лет*
—

FSENX

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.60%
С начала года
24.88%
6 месяцев
26.10%
1 год
37.08%
3 года*
17.05%
5 лет*
19.97%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRIX и FSENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		17.14%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		24.88%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-17.89%

Correlation

The correlation between HNRIX and FSENX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between HNRIX and FSENX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZXHNRIX с HBFBXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

HNRIX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNRIXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.84

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.45

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.00

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

9.42

-1.93

HNRIX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и FSENX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRIXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-76.24%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.22%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-25.85%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-28.02%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-12.22%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-17.00%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и FSENX

Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 6.72% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRIXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.01%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

15.91%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

19.97%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

27.25%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

30.92%

+3.80%

Сравнение комиссий HNRIX и FSENX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и FSENX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FSENX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.71%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.66%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HNRIX and FSENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSENX has higher volatility (7.01%) compared to HNRIX (6.72%). In terms of maximum drawdown, HNRIX dropped -74.75% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRIX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор