Сравнение HNR1.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannover Rück SE (HNR1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HNR1.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNR1.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNR1.DE Hannover Rück SE | 1.35% | 13.83% | 15.17% | 20.36% | 15.47% | 32.14% | -21.42% | 52.31% | 17.14% | 6.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
HNR1.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNR1.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNR1.DE имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции SPY немного отстают с 13.92%.
HNR1.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 14.50%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNR1.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
HNR1.DE
SPY
Сравнение HNR1.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Rück SE (HNR1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNR1.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.46 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.78 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.71 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.01 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNR1.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HNR1.DE и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNR1.DE и SPY
Дивидендная доходность HNR1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNR1.DE Hannover Rück SE | 3.34% | 3.38% | 2.98% | 2.77% | 3.10% | 2.69% | 4.22% | 3.05% | 4.25% | 4.77% | 4.62% | 4.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HNR1.DE и SPY
Максимальная просадка HNR1.DE за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNR1.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNR1.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -55.19% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -8.88% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -24.50% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -33.72% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.44% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -9.09% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 2.57% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNR1.DE и SPY
Hannover Rück SE (HNR1.DE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HNR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNR1.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.36% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 9.88% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 21.44% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 16.97% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 18.50% | +4.97% |