Сравнение HNR1.DE с ^GSPC
HNR1.DE (Hannover Rück SE) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HNR1.DE returned 14.57%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNR1.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNR1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNR1.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции HNR1.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.57% против 12.86% соответственно.
HNR1.DE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 10.39%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 14.57%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам HNR1.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNR1.DE Hannover Rück SE | 0.62% | 13.83% | 15.17% | 20.36% | 15.47% | 32.14% | -21.42% | 52.31% | 17.14% | 2.04% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between HNR1.DE and ^GSPC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between HNR1.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNR1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HNR1.DE
^GSPC
Сравнение HNR1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNR1.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.81 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 10.39 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNR1.DE и ^GSPC
Максимальная просадка HNR1.DE за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNR1.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNR1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -50.84% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -7.57% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -23.99% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -23.99% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -33.42% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.80% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -8.77% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 2.05% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNR1.DE и ^GSPC
Hannover Rück SE (HNR1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HNR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNR1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.61% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 9.16% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 12.61% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.84% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 18.60% | +4.71% |
Часто задаваемые вопросы
HNR1.DE and ^GSPC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HNR1.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор