PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HNR1.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HNR1.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HNR1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNR1.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.


HNR1.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.41%
3 года*
7.58%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.80%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNR1.DE и ^GSPC


2026 (YTD)2025
HNR1.DE
Hannover Rück SE
-11.22%-6.33%
^GSPC
S&P 500 Index
9.98%10.65%

Correlation

The correlation between HNR1.DE and ^GSPC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hannover Rück SE

S&P 500 Index

Доходность на риск

HNR1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNR1.DE
Ранг доходности на риск HNR1.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNR1.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNR1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNR1.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNR1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNR1.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNR1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HNR1.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

HNR1.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HNR1.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.98

-1.53

Просадки

Сравнение просадок HNR1.DE и ^GSPC

Максимальная просадка HNR1.DE за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNR1.DE и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HNR1.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-7.57%

-58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-0.20%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-1.39%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HNR1.DE и ^GSPC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HNR1.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

12.22%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

12.22%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

12.22%

+11.28%

Часто задаваемые вопросы


HNR1.DE and ^GSPC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNR1.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор