PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNR1.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HNR1.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HNR1.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNR1.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNR1.DE
Hannover Rück SE		1.35%13.83%15.17%20.36%15.47%32.14%-21.42%52.31%17.14%6.71%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

HNR1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNR1.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции HNR1.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.10% соответственно.

HNR1.DE

1 день
1.20%
1 месяц
9.14%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.74%
1 год
-0.21%
3 года*
18.97%
5 лет*
15.25%
10 лет*
14.50%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Rück SE

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HNR1.DE:
HNR1.DE с TLX.DEHNR1.DE с H4ZF.DEHNR1.DE с MUV2.DEHNR1.DE с BNHNR1.DE с SPYHNR1.DE с BMW.DEHNR1.DE с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HNR1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNR1.DE
Ранг доходности на риск HNR1.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNR1.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNR1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNR1.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNR1.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNR1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNR1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNR1.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.41

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.71

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.62

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

2.56

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNR1.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNR1.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNR1.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNR1.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между HNR1.DE и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HNR1.DE и ^GSPC

Максимальная просадка HNR1.DE за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNR1.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HNR1.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-56.78%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-9.10%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-25.43%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-33.92%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.67%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-10.75%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.62%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HNR1.DE и ^GSPC

Hannover Rück SE (HNR1.DE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HNR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNR1.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.36%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

9.93%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

20.68%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

16.80%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

18.63%

+4.84%