PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HNR1.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HNR1.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HNR1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNR1.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции HNR1.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.57% против 12.86% соответственно.


HNR1.DE

1 день
1.19%
1 месяц
10.39%
6 месяцев
8.97%
С начала года
0.62%
1 год
1.00%
3 года*
14.02%
5 лет*
16.15%
10 лет*
14.57%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
10.02%
С начала года
12.95%
1 год
21.20%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNR1.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNR1.DE
Hannover Rück SE
0.62%13.83%15.17%20.36%15.47%32.14%-21.42%52.31%17.14%2.04%
^GSPC
S&P 500 Index
11.87%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between HNR1.DE and ^GSPC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.27

The correlation between HNR1.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hannover Rück SE

S&P 500 Index

Доходность на риск

HNR1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNR1.DE
Ранг доходности на риск HNR1.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNR1.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNR1.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNR1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNR1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HNR1.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.81

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

10.39

-10.28

HNR1.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNR1.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNR1.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNR1.DE и ^GSPC

Максимальная просадка HNR1.DE за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNR1.DE и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HNR1.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-50.84%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-7.57%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-23.99%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-23.99%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-33.42%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.80%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-8.77%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

2.05%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HNR1.DE и ^GSPC

Hannover Rück SE (HNR1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HNR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HNR1.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.61%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

9.16%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

12.61%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

16.84%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

18.60%

+4.71%

Часто задаваемые вопросы


HNR1.DE and ^GSPC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNR1.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор