PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNR1.DE с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNR1.DE с H4ZF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannover Rück SE (HNR1.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE).

H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HNR1.DE и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hannover Rück SE (HNR1.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNR1.DE и H4ZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNR1.DE
Hannover Rück SE		1.35%13.83%15.17%20.36%15.47%32.14%-21.42%52.31%17.14%6.71%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		-2.86%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%36.99%0.78%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, HNR1.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью -2.86%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HNR1.DE – 14.50% и акции H4ZF.DE – 14.50%.

HNR1.DE

1 день
1.20%
1 месяц
9.14%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.74%
1 год
-0.21%
3 года*
18.97%
5 лет*
15.25%
10 лет*
14.50%

H4ZF.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.19%
1 год
10.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Rück SE

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HNR1.DE:
HNR1.DE с TLX.DEHNR1.DE с MUV2.DEHNR1.DE с ^GSPCHNR1.DE с BNHNR1.DE с SPYHNR1.DE с BMW.DEHNR1.DE с VOO
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с QDVE.DEH4ZF.DE с HWWA.LH4ZF.DE с SPY

Доходность на риск

HNR1.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNR1.DE
Ранг доходности на риск HNR1.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNR1.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNR1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNR1.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNR1.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNR1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNR1.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Rück SE (HNR1.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNR1.DEH4ZF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.60

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.91

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.33

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

7.93

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNR1.DE vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNR1.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа H4ZF.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNR1.DE и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNR1.DEH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.97

-0.50

Корреляция

Корреляция между HNR1.DE и H4ZF.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNR1.DE и H4ZF.DE

Дивидендная доходность HNR1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности H4ZF.DE в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNR1.DE
Hannover Rück SE		3.34%3.38%2.98%2.77%3.10%2.69%4.22%3.05%4.25%4.77%4.62%4.02%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.94%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%

Просадки

Сравнение просадок HNR1.DE и H4ZF.DE

Максимальная просадка HNR1.DE за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNR1.DE и H4ZF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HNR1.DEH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-33.82%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-8.45%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-23.32%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-33.82%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.04%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-3.96%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.11%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HNR1.DE и H4ZF.DE

Hannover Rück SE (HNR1.DE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что HNR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNR1.DEH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

3.64%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

8.63%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

17.16%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

15.23%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

16.16%

+7.31%