PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNR1.DE с TLX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HNR1.DE с TLX.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannover Rück SE (HNR1.DE) и Talanx AG (TLX.DE).

Доходность

Сравнение доходности HNR1.DE и TLX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hannover Rück SE (HNR1.DE) и Talanx AG (TLX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNR1.DE и TLX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNR1.DE
Hannover Rück SE		1.35%13.83%15.17%20.36%15.47%32.14%-21.42%52.31%17.14%6.71%
TLX.DE
Talanx AG		-3.60%42.18%31.37%52.71%8.62%39.61%-24.76%54.54%-9.07%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, HNR1.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у TLX.DE с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции HNR1.DE уступали акциям TLX.DE по среднегодовой доходности: 14.50% против 18.57% соответственно.

HNR1.DE

1 день
1.20%
1 месяц
9.14%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.74%
1 год
-0.21%
3 года*
18.97%
5 лет*
15.25%
10 лет*
14.50%

TLX.DE

1 день
1.11%
1 месяц
6.92%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.89%
3 года*
41.96%
5 лет*
29.62%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Rück SE

Talanx AG

Часто сравнивают с HNR1.DE:
HNR1.DE с H4ZF.DEHNR1.DE с MUV2.DEHNR1.DE с ^GSPCHNR1.DE с BNHNR1.DE с SPYHNR1.DE с BMW.DEHNR1.DE с VOO
Часто сравнивают с TLX.DE:
TLX.DE с TTR1.DETLX.DE с IFC.TOTLX.DE с UPROTLX.DE с TQQQTLX.DE с ^GSPCTLX.DE с DBXD.DETLX.DE с VLK.AS

Доходность на риск

HNR1.DE vs. TLX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNR1.DE
Ранг доходности на риск HNR1.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNR1.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNR1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNR1.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNR1.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNR1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TLX.DE
Ранг доходности на риск TLX.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLX.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLX.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLX.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLX.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNR1.DE c TLX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Rück SE (HNR1.DE) и Talanx AG (TLX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNR1.DETLX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.56

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.98

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.93

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

1.75

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNR1.DE vs. TLX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNR1.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TLX.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNR1.DE и TLX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNR1.DETLX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.56

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между HNR1.DE и TLX.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNR1.DE и TLX.DE

Дивидендная доходность HNR1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности TLX.DE в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNR1.DE
Hannover Rück SE		3.34%3.38%2.98%2.77%3.10%2.69%4.22%3.05%4.25%4.77%4.62%4.02%
TLX.DE
Talanx AG		2.46%2.37%2.86%3.09%3.61%3.53%4.72%3.28%4.70%3.96%4.09%4.38%

Просадки

Сравнение просадок HNR1.DE и TLX.DE

Максимальная просадка HNR1.DE за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки TLX.DE в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNR1.DE и TLX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HNR1.DETLX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-53.74%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-18.11%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-21.22%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-53.74%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-11.32%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-8.13%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

9.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HNR1.DE и TLX.DE

Текущая волатильность для Hannover Rück SE (HNR1.DE) составляет 8.10%, в то время как у Talanx AG (TLX.DE) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что HNR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNR1.DETLX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.15%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

16.35%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

26.38%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

23.12%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

24.82%

-1.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNR1.DE и TLX.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Rück SE и Talanx AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию