PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HNMVX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNMVX с HAMVX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HNMVX (Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class) and HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Harbor. Over the past 10 years, HNMVX returned 11.01%/yr vs 11.03%/yr for HAMVX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. HNMVX charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for HAMVX.

Доходность

Сравнение доходности HNMVX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNMVX показывает доходность 25.41%, а HAMVX немного выше – 26.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNMVX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции HAMVX немного впереди с 11.03%.

HNMVX

1 день
-0.95%
1 месяц
4.24%
6 месяцев
16.23%
С начала года
25.41%
1 год
40.32%
3 года*
20.28%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.01%
Всё время*
11.56%

HAMVX

1 день
1.37%
1 месяц
5.20%
6 месяцев
17.29%
С начала года
26.55%
1 год
41.57%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.72%
10 лет*
11.03%
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HAMVX

Harbor Mid Cap Value Fund
$0.00$0.00$0.00

HNMVX

Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам HNMVX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNMVX
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class		25.41%16.06%12.22%16.52%-5.58%30.06%-3.70%23.06%-17.76%12.09%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		26.55%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Correlation

The correlation between HNMVX and HAMVX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

1.00

The correlation between HNMVX and HAMVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HNMVX:
HNMVX с NCBVXHNMVX с ACMVXHNMVX с FCMVXHNMVX с FSOAXHNMVX с NMAVXHNMVX с VMVIXHNMVX с FIMVX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с WGROXHAMVX с HASCXHAMVX с FXAIX

Доходность на риск

HNMVX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HNMVX
Ранг доходности на риск HNMVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNMVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNMVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNMVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNMVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNMVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HNMVX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNMVXHAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
3.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.70

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.58

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

6.15

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.24

23.06

-0.82

HNMVX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNMVX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAMVX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNMVX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNMVX и HAMVX

Максимальная просадка HNMVX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNMVX и HAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNMVXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-64.17%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.84%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-21.04%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-21.04%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-51.44%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.92%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HNMVX и HAMVX

Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HNMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNMVXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.29%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.93%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.01%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

18.59%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

21.81%

+0.04%

Сравнение комиссий HNMVX и HAMVX

HNMVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNMVX и HAMVX

Дивидендная доходность HNMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности HAMVX в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		6.85%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
HNMVX
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class		6.99%8.77%5.87%7.28%8.35%1.35%2.43%3.21%8.52%3.91%3.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HNMVX and HAMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HNMVX has higher volatility (3.47%) compared to HAMVX (3.29%). In terms of maximum drawdown, HNMVX dropped -51.33% vs HAMVX's -64.17%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNMVX и HAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор