- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 1 мар. 2016 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- Russell Midcap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HNMVX
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) прибавил 25.4% с начала года. Текущая цена акции HNMVX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HNMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,871.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) показал доход в 25.41% с начала года и 40.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNMVX составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 11.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HNMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HNMVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.21% | 2.98% | -3.29% | 8.48% | 1.70% | 3.34% | 3.57% | 1.38% | 25.41% | ||||
| 2025 | 3.73% | -1.69% | -4.50% | -3.27% | 5.28% | 3.13% | 1.03% | 6.73% | 1.06% | -0.87% | 3.73% | 1.26% | 16.06% |
| 2024 | -0.99% | 3.78% | 7.61% | -5.51% | 2.76% | -2.68% | 7.57% | 1.03% | 0.69% | -2.05% | 7.83% | -7.07% | 12.22% |
| 2023 | 9.03% | -2.83% | -4.77% | -0.58% | -4.10% | 10.54% | 4.75% | -3.33% | -3.40% | -4.42% | 8.04% | 8.48% | 16.52% |
| 2022 | -1.67% | 0.59% | 0.43% | -4.86% | 4.49% | -11.82% | 8.18% | -2.36% | -9.82% | 12.29% | 7.10% | -5.36% | -5.58% |
| 2021 | 2.15% | 8.80% | 7.32% | 4.73% | 3.16% | -2.94% | -0.88% | 2.05% | -4.22% | 2.88% | -2.16% | 6.63% | 30.06% |
Метрики бенчмарка
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class has an annualized alpha of -1.73%, beta of 1.01, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2016.
- This fund participated in 109.44% of S&P 500 Index downside but only 97.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.73%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 97.57%
- Участие в снижении
- 109.44%
Комиссия
Комиссия HNMVX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNMVX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 2.50 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.24 | 10.58 | +11.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.41 | $2.41 | $1.51 | $1.77 | $1.87 | $0.35 | $0.49 | $0.68 | $1.52 | $0.92 | $0.68 |
Дивидендный доход | 6.99% | 8.77% | 5.87% | 7.28% | 8.35% | 1.35% | 2.43% | 3.21% | 8.52% | 3.91% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.33%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 22d | 3y 11dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-21.00%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.38%сент. 2022 г. | 8mo 11d | 4mo 9d | 1y 15dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.29%март 2023 г. | 1mo 12d | 4mo 16d | 5mo 28dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-12.27%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| HNMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -56.78% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -9.10% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -18.90% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -25.43% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -33.92% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.17% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.69% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.14% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HNMVX
Добавьте Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HNMVX