PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%12.59%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий HNDRX и JHQTX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

HNDRX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.60

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

6.76

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.74

-0.05

Корреляция

Корреляция между HNDRX и JHQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и JHQTX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JHQTX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и JHQTX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-18.72%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-5.98%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-18.72%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.37%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.25%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.51%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и JHQTX

Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеют волатильность 2.84% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.92%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.80%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.50%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

9.69%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

9.66%

+0.91%