PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и GTSOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с STTIX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JHQTXGTSOX с JDIEX

Сравнение комиссий HNDRX и GTSOX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

HNDRX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.77

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

5.59

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTSOX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между HNDRX и GTSOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и GTSOX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и GTSOX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-29.21%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-11.14%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-22.03%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.17%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.99%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.77%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и GTSOX

Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 2.84%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.30%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

4.95%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

14.05%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

13.19%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

13.44%

-2.87%