PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с ACIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и ACIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%3.74%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с STTIXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYX
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий HNDRX и ACIO

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

HNDRX vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

4.62

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между HNDRX и ACIO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и ACIO

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ACIO в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и ACIO

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-14.19%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.22%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-14.00%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.99%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.25%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.06%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и ACIO

Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 2.84%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.43%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

6.44%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.13%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

11.09%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

11.71%

-1.14%