Сравнение HNDL с MDAA
HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HNDL is passively managed, while MDAA is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
HNDL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNDL и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.41% | -0.13% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between HNDL and MDAA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDL vs. MDAA — Ранг доходности на риск
HNDL
MDAA
Сравнение HNDL c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.42 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и MDAA
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDL | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -14.59% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -2.92% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDL | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 23.82% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 23.82% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 23.82% | -13.08% |
Сравнение комиссий HNDL и MDAA
И HNDL, и MDAA имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и MDAA
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.77% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HNDL and MDAA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNDL and MDAA have the same expense ratio: 0.97% per year.
HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Myriad.
Подберите оптимальное распределение для HNDL и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор