PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDL с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

HNDL и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDL и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.31%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%9.12%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

HNDL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.56%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с HYLDHNDL с SCHDHNDL с MDIV
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий HNDL и EAOR

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

HNDL vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.89

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.88

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.25

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между HNDL и EAOR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и EAOR

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности EAOR в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.98%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и EAOR

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDLEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-22.91%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.80%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-22.91%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.26%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.18%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и EAOR

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.53%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDLEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.20%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

6.61%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.10%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

10.46%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

10.41%

+0.39%