PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и One Rock Fund (ONERX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%58.20%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий HNASX и ONERX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
HNASX
Homestead Growth Fund

Доходность на риск

HNASX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.96

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.42

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

4.49

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

15.11

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.96

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.04

+0.24

Корреляция

Корреляция между HNASX и ONERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и ONERX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и ONERX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-96.43%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-17.63%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-96.43%

+59.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-92.58%

+76.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-30.62%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.24%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и ONERX

Текущая волатильность для Homestead Growth Fund (HNASX) составляет 7.42%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что HNASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

18.51%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

31.07%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

41.95%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

821.63%

-799.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

747.39%

-725.62%