PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.17% соответственно.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с SCHGHNASX с FELGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий HNASX и IOLZX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
HNASX
Homestead Growth Fund

Доходность на риск

HNASX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.02

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.54

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

5.07

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между HNASX и IOLZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и IOLZX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и IOLZX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-56.03%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-15.69%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-27.77%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-41.04%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-10.48%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-12.71%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.76%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и IOLZX

Текущая волатильность для Homestead Growth Fund (HNASX) составляет 7.42%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что HNASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.90%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

14.56%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

23.81%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

21.38%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.28%

-0.51%