PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с HISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с HISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead International Equity Fund (HISIX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и HISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и HISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
HISIX
Homestead International Equity Fund		2.67%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у HISIX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции HISIX по среднегодовой доходности: 15.45% против 9.01% соответственно.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

HISIX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.59%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.42%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Homestead International Equity Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HOSBXHISIX с HSTIXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HOVLXHISIX с ANDIX

Сравнение комиссий HNASX и HISIX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HISIX в 1.00%.

HISIX
Homestead International Equity Fund
HNASX
Homestead Growth Fund

Доходность на риск

HNASX vs. HISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c HISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXHISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.06

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.54

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.51

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

5.69

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. HISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HISIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и HISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXHISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между HNASX и HISIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и HISIX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности HISIX в 10.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.60%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и HISIX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки HISIX в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и HISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXHISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-48.03%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-11.16%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-32.55%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-32.55%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-8.26%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-12.21%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.96%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и HISIX

Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead International Equity Fund (HISIX) имеют волатильность 7.42% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXHISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

11.27%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

16.68%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

16.37%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

16.73%

+5.04%