PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HNASX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.45% против 16.72% соответственно.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий HNASX и EFCNX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
HNASX
Homestead Growth Fund

Доходность на риск

HNASX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.43

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.41

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.84

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.87

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

3.10

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.43

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между HNASX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и EFCNX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и EFCNX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-38.34%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-14.32%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-38.34%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-38.34%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

0.00%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-8.74%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

7.45%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и EFCNX

Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

0.00%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

5.20%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.14%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

23.15%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.85%

-1.08%