Сравнение HNACX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
HNACX управляется Harbor. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HNACX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNACX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | -10.93% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
HNACX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNACX и VTSAX
HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
HNACX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
HNACX
VTSAX
Сравнение HNACX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNACX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.51 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.24 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNACX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HNACX и VTSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNACX и VTSAX
Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 12.57% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HNACX и VTSAX
Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNACX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -55.33% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -12.41% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -25.36% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -6.22% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -9.06% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.59% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNACX и VTSAX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNACX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.49% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.79% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 18.61% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 17.37% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 18.39% | +6.63% |