PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNACX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

HNACX управляется Harbor. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.93%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

HNACX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.16%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий HNACX и TVRIX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.48

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

6.06

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между HNACX и TVRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и TVRIX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.57%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и TVRIX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNACXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-39.36%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-8.45%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-24.87%

-18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-9.20%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.10%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.06%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и TVRIX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNACXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.44%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

7.84%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

12.61%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

14.46%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

17.80%

+7.22%