PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNACX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

HNACX управляется Harbor. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HNACX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.93%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

HNACX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.16%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий HNACX и FSPGX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HNACX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.84

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.17

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

4.02

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между HNACX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и FSPGX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.57%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и FSPGX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNACXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-32.66%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-16.17%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-32.66%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-13.03%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.43%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.70%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и FSPGX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.99% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNACXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.71%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.37%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

22.58%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

21.52%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

21.66%

+3.36%