PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNACX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

HNACX управляется Harbor. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.93%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%30.42%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.

HNACX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.16%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий HNACX и BPTRX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.29

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.38

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.85

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

10.35

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между HNACX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и BPTRX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.57%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и BPTRX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNACXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-64.11%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-14.79%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-49.87%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-8.65%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-13.82%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.08%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и BPTRX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNACXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.78%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

22.21%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

33.35%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

33.90%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

32.72%

-7.70%