Сравнение HMYY с PAPI
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -39.81%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 7.33%.
HMYY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -39.81%
- 6 месяцев
- -44.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -39.81% | -16.23% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 0.18% |
Correlation
The correlation between HMYY and PAPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
HMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение HMYY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMYY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMYY и PAPI
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -14.27% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -3.69% | -48.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -2.77% | -39.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 10.55% | +21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 11.73% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 11.73% | +19.83% |
Сравнение комиссий HMYY и PAPI
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и PAPI
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 106.59% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and PAPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 106.59%, compared with 7.51% for PAPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор