Сравнение HMY с SAND
HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and SAND (Sandstorm Gold Ltd.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HMY и SAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HMY
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 57.60%
- 5 лет*
- 29.20%
- 10 лет*
- 18.67%
SAND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMY и SAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -12.31% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.00% | 118.72% | 12.15% | -3.32% | -14.29% | -13.53% | -3.76% | 61.61% | -7.62% | 27.95% |
Correlation
The correlation between HMY and SAND is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between HMY and SAND has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HMY:
$10.82B
SAND:
$3.64B
HMY:
$41.64
SAND:
$0.11
HMY:
0.41
SAND:
105.77
HMY:
0.00
SAND:
4.56
HMY:
0.07
SAND:
18.81
HMY:
0.21
SAND:
2.55
HMY:
$150.28B
SAND:
$193.59M
HMY:
$57.55B
SAND:
$114.43M
HMY:
$55.56B
SAND:
$144.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMY vs. SAND — Ранг доходности на риск
HMY
SAND
Сравнение HMY c SAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMY | SAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMY | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HMY и SAND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMY | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMY и SAND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMY | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.15% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMY и SAND
Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SAND в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.35% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.24% | 0.47% | 1.06% | 1.19% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMY и SAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMY и SAND
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
SAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 51.42M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
SAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 26.02M при выручке в 51.42M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
SAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 51.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
HMY and SAND have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HMY и SAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор