Сравнение HMVYX с HWMIX
HMVYX (Hartford MidCap Value Fund) and HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HMVYX returned 9.78%/yr vs 9.67%/yr for HWMIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HMVYX charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for HWMIX.
Доходность
Сравнение доходности HMVYX и HWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMVYX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 14.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMVYX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции HWMIX немного отстают с 9.67%.
HMVYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.78%
HWMIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам HMVYX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMVYX Hartford MidCap Value Fund | 12.10% | 4.58% | 10.25% | 16.17% | -7.77% | 28.41% | 0.51% | 33.72% | -14.61% | 13.37% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 14.54% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Correlation
The correlation between HMVYX and HWMIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.91 |
The correlation between HMVYX and HWMIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMVYX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
HMVYX
HWMIX
Сравнение HMVYX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMVYX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.38 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 12.30 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMVYX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.94 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HMVYX и HWMIX
Максимальная просадка HMVYX за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMVYX и HWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMVYX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -69.84% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -7.16% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -25.90% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -25.90% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.47% | -63.21% | +18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.83% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.54% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMVYX и HWMIX
Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HMVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMVYX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.57% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.84% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 16.27% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 22.20% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 25.56% | -4.92% |
Сравнение комиссий HMVYX и HWMIX
HMVYX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMVYX и HWMIX
Дивидендная доходность HMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности HWMIX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMVYX Hartford MidCap Value Fund | 3.83% | 4.30% | 11.36% | 6.44% | 10.05% | 6.82% | 0.57% | 5.05% | 12.94% | 2.53% | 7.04% | 8.09% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.22% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Часто задаваемые вопросы
HMVYX and HWMIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMVYX has higher volatility (4.36%) compared to HWMIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, HMVYX dropped -62.75% vs HWMIX's -69.84%.
HWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMVYX и HWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор