PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMVYX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMVYX с FIMVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HMVYX (Hartford MidCap Value Fund) and FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HMVYX returned 9.04%/yr vs 9.13%/yr for FIMVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HMVYX charges 0.88%/yr vs 0.05%/yr for FIMVX.

Доходность

Сравнение доходности HMVYX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMVYX показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 15.90%.

HMVYX

1 день
-1.02%
1 месяц
3.76%
С начала года
13.82%
6 месяцев
11.87%
1 год
20.11%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.04%
10 лет*
10.39%

FIMVX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.62%
С начала года
15.90%
6 месяцев
14.22%
1 год
25.82%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMVYX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		13.82%4.58%10.25%16.17%-7.77%28.41%0.51%13.52%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		15.90%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Correlation

The correlation between HMVYX and FIMVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.98

The correlation between HMVYX and FIMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford MidCap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HMVYX:
HMVYX с HMDYXHMVYX с VVOIXHMVYX с FASOXHMVYX с AMDVXHMVYX с RSVAXHMVYX с SMVTXHMVYX с HGOIX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с FXAIXFIMVX с VMVAX

Доходность на риск

HMVYX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMVYX
Ранг доходности на риск HMVYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMVYX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMVYXFIMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.00

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.84

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.59

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

13.45

-5.20

HMVYX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMVYX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMVYX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMVYX и FIMVX

Максимальная просадка HMVYX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMVYX и FIMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMVYXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-43.61%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.52%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-20.40%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-21.23%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.19%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-6.38%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.01%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HMVYX и FIMVX

Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеют волатильность 4.48% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMVYXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.41%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.09%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

13.57%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.34%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

21.80%

-1.20%

Сравнение комиссий HMVYX и FIMVX

HMVYX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMVYX и FIMVX

Дивидендная доходность HMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FIMVX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.14%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		3.77%4.30%11.36%6.44%10.05%6.82%0.57%5.05%12.94%2.53%7.04%8.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HMVYX and FIMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HMVYX has higher volatility (4.48%) compared to FIMVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, HMVYX dropped -62.75% vs FIMVX's -43.61%.

FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMVYX и FIMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор