PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMVYX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMVYX с HGIYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMVYX (Hartford MidCap Value Fund) and HGIYX (Hartford Core Equity Fund) are both mutual funds - HMVYX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HMVYX returned 10.52%/yr vs 14.49%/yr for HGIYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HMVYX charges 0.88%/yr vs 0.45%/yr for HGIYX.

Доходность

Сравнение доходности HMVYX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMVYX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции HMVYX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.49% соответственно.

HMVYX

1 день
1.18%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.16%
6 месяцев
13.18%
1 год
22.42%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.52%

HGIYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.26%
1 год
17.12%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.77%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMVYX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		15.16%4.58%10.25%16.17%-7.77%28.41%0.51%33.72%-14.61%13.37%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		5.40%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Correlation

The correlation between HMVYX and HGIYX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2001 г.

0.86

Over the past year, the correlation between HMVYX and HGIYX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford MidCap Value Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с HMVYX:
HMVYX с HMDYXHMVYX с VVOIXHMVYX с FASOXHMVYX с AMDVXHMVYX с RSVAXHMVYX с SMVTXHMVYX с HGOIX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с TQQQHGIYX с VOOHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQ

Доходность на риск

HMVYX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMVYX
Ранг доходности на риск HMVYX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMVYX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMVYXHGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.42

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.01

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.93

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

8.90

-0.48

HMVYX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMVYX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGIYX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMVYX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMVYX и HGIYX

Максимальная просадка HMVYX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMVYX и HGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMVYXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-51.88%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.93%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-17.10%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-24.64%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.47%

-33.47%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.91%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-10.11%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.93%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HMVYX и HGIYX

Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеют волатильность 4.56% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMVYXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.71%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.71%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.14%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.43%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.43%

+3.17%

Сравнение комиссий HMVYX и HGIYX

HMVYX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMVYX и HGIYX

Дивидендная доходность HMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности HGIYX в 11.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		11.07%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		3.73%4.30%11.36%6.44%10.05%6.82%0.57%5.05%12.94%2.53%7.04%8.09%

Часто задаваемые вопросы

HMVYX and HGIYX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGIYX has higher volatility (4.71%) compared to HMVYX (4.56%). In terms of maximum drawdown, HMVYX dropped -62.75% vs HGIYX's -51.88%.

HMVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMVYX и HGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор