PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMUS.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUS.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMUS.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - HMUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUS.L returned 12.21%/yr vs 13.06%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HMUS.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUS.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMUS.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUS.L показывает доходность 9.57%, а LGUS.L немного ниже – 9.16%.

HMUS.L

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
7.05%
С начала года
9.57%
1 год
19.17%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.77%

LGUS.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
7.45%
С начала года
9.16%
1 год
19.46%
3 года*
18.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUS.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		9.57%6.08%27.07%20.52%-10.72%29.00%16.61%25.47%-8.12%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.16%9.57%27.28%22.23%-11.00%29.12%17.60%25.93%-7.71%

Correlation

The correlation between HMUS.L and LGUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between HMUS.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с VOOHMUS.L с SPYHMUS.L с SPMO
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

HMUS.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUS.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMUS.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.51

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.17

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.52

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

7.91

+2.47

HMUS.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUS.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUS.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMUS.L и LGUS.L

Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUS.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-26.39%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.68%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-21.47%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-21.47%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.89%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.79%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.46%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUS.L и LGUS.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеют волатильность 3.36% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUS.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.59%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

12.85%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.03%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.60%

-2.06%

Сравнение комиссий HMUS.L и LGUS.L

HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUS.L и LGUS.L

Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.91%0.99%0.81%0.99%1.01%0.76%1.18%0.65%0.00%0.67%1.29%1.38%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMUS.L and LGUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HMUS.L.

HMUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.30% for HMUS.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUS.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор