PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUS.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUS.L с HSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMUS.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMUS.L returned 14.14%/yr vs 16.09%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HMUS.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUS.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMUS.L показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции HMUS.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.09% соответственно.

HMUS.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.94%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
21.94%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.14%

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.84%
1 год
29.06%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUS.L и HSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		8.53%5.24%25.87%19.21%-11.56%27.15%15.77%24.66%-1.56%9.13%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%13.89%26.37%0.09%10.81%

Correlation

The correlation between HMUS.L and HSPX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.90

The correlation between HMUS.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMUS.L и HSPX.L

Секторы
HMUS.L
HSPX.L

Технологии

38.7%
38.0%

Финансовые услуги

11.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Промышленность

7.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

HMUS.L
38.7%
HSPX.L
38.0%

Финансовые услуги

HMUS.L
11.2%
HSPX.L
11.3%

Коммуникационные услуги

HMUS.L
10.6%
HSPX.L
10.8%

Здравоохранение

HMUS.L
9.3%
HSPX.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

HMUS.L
9.0%
HSPX.L
9.9%

Промышленность

HMUS.L
7.7%
HSPX.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

HMUS.L
4.7%
HSPX.L
4.7%

Энергетика

HMUS.L
3.8%
HSPX.L
3.4%

Недвижимость

HMUS.L
1.8%
HSPX.L
1.9%

Коммунальные услуги

HMUS.L
1.7%
HSPX.L
2.2%

Сырьевые материалы

HMUS.L
1.6%
HSPX.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с VOOHMUS.L с SPMO
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Доходность на риск

HMUS.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUS.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUS.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.72

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.64

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.05

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

14.81

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUS.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUS.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUS.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUS.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.97

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HMUS.L и HSPX.L

Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и HSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUS.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-25.43%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-7.16%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-20.76%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-20.76%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.78%

-25.43%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.44%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.96%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUS.L и HSPX.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 2.54% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUS.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.66%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.23%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.65%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.22%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.47%

+1.31%

Сравнение комиссий HMUS.L и HSPX.L

HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUS.L и HSPX.L

Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HSPX.L в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы

HMUS.L and HSPX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HMUS.L.

HMUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HSPX.L is S&P 500. HMUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for HMUS.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUS.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор