PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с HNRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с HNRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и HNRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и HNRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-13.37%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у HNRIX с доходностью 30.61%.

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Hennessy Energy Transition Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с HBFBXHNRIX с GASFXHNRIX с HFLGXHNRIX с HFCSXHNRIX с FSENXHNRIX с PGJZX

Сравнение комиссий HMSIX и HNRIX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии HNRIX в 1.92%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HMSIX
Hennessy Midstream Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. HNRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c HNRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXHNRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.61

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.10

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.11

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

7.46

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. HNRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HNRIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и HNRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXHNRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.61

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между HMSIX и HNRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и HNRIX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HNRIX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и HNRIX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки HNRIX в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и HNRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXHNRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-74.75%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-18.59%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-28.56%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.26%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-15.52%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

5.25%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и HNRIX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.05%, в то время как у Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXHNRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.47%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.25%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

23.68%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

26.80%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

35.06%

-5.44%