PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с HFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с HFCSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и HFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и HFCSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		14.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-0.95%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у HFCSX с доходностью -0.95%.

HMSIX

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.65%
С начала года
14.15%
6 месяцев
15.58%
1 год
3.59%
3 года*
23.30%
5 лет*
22.97%
10 лет*
—

HFCSX

1 день
0.33%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.28%
1 год
31.46%
3 года*
19.08%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Hennessy Focus Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с CTIGXHFCSX с HFLGXHFCSX с WWNPXHFCSX с HBFBXHFCSX с HTECXHFCSX с GASFX

Сравнение комиссий HMSIX и HFCSX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HFCSX в 1.49%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
HFCSX
Hennessy Focus Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXHFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.09

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.67

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.67

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

4.10

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. HFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HFCSX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и HFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXHFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.09

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между HMSIX и HFCSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и HFCSX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности HFCSX в 48.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.52%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		48.92%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и HFCSX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и HFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXHFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-59.41%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-19.90%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-33.13%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-12.54%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-9.86%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

8.09%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и HFCSX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.42%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXHFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.70%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

22.03%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

30.57%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

22.31%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

22.32%

+7.30%