PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с GAMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSFX с GAMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) are both MLPs funds. HMSFX is passively managed, while GAMPX is actively managed. Over the past 5 years, HMSFX returned 18.93%/yr vs 23.31%/yr for GAMPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HMSFX charges 1.75%/yr vs 1.11%/yr for GAMPX.

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и GAMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у GAMPX с доходностью 23.25%.

HMSFX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.36%
1 год
17.98%
3 года*
21.51%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—

GAMPX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.11%
С начала года
23.25%
6 месяцев
21.50%
1 год
26.67%
3 года*
32.65%
5 лет*
23.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSFX и GAMPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.39%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		23.25%5.43%58.40%15.11%19.15%38.33%-17.23%17.00%-18.20%

Correlation

The correlation between HMSFX and GAMPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between HMSFX and GAMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с GAMPX:
GAMPX с MLPDXGAMPX с GSBFXGAMPX с MLPLXGAMPX с MLPAXGAMPX с NMLGAMPX с TYGGAMPX с GSIMX

Доходность на риск

HMSFX vs. GAMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GAMPX
Ранг доходности на риск GAMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c GAMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXGAMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.72

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.37

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.46

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

8.73

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. GAMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GAMPX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и GAMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXGAMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и GAMPX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки GAMPX в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и GAMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSFXGAMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-59.18%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-7.23%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-17.08%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-21.97%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.04%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-8.53%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.86%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и GAMPX

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) имеют волатильность 6.03% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSFXGAMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.03%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.28%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

14.55%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

20.64%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

25.84%

+3.55%

Сравнение комиссий HMSFX и GAMPX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GAMPX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и GAMPX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности GAMPX в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		8.22%10.13%25.55%10.34%4.76%8.54%4.33%4.99%3.75%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.95%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HMSFX and GAMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAMPX has higher volatility (6.03%) compared to HMSFX (6.03%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs GAMPX's -59.18%.

GAMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSFX и GAMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор