Сравнение HMSB.DE с BHP
HMSB.DE (H & M Hennes & Mauritz AB (publ)) and BHP (BHP Group) are both stocks. HMSB.DE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, HMSB.DE returned -5.34%/yr vs 21.61%/yr for BHP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMSB.DE и BHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMSB.DE торгуется в EUR, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMSB.DE показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 55.29%. За последние 10 лет акции HMSB.DE уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: -5.34% против 21.61% соответственно.
HMSB.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -5.34%
BHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 55.29%
- 6 месяцев
- 57.61%
- 1 год
- 89.71%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 21.61%
Сравнение доходности по годам HMSB.DE и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSB.DE H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | -11.83% | 33.30% | -18.54% | 57.08% | -40.60% | 0.32% | -6.01% | 50.22% | -28.61% | -34.23% |
BHP BHP Group | 51.66% | 13.61% | -19.66% | 13.01% | 53.29% | 8.46% | 15.03% | 27.31% | 15.74% | 17.42% |
Correlation
The correlation between HMSB.DE and BHP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSB.DE vs. BHP — Ранг доходности на риск
HMSB.DE
BHP
Сравнение HMSB.DE c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSB.DE | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.76 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 17.78 | -14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSB.DE | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.09 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.57 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.69 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HMSB.DE и BHP
Максимальная просадка HMSB.DE за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки BHP в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSB.DE и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSB.DE | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -68.49% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -18.96% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -36.39% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | -36.39% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -44.02% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -2.26% | -57.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.58% | -20.61% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 5.06% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSB.DE и BHP
Текущая волатильность для H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) составляет 8.84%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что HMSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSB.DE | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 11.00% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 23.26% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 29.16% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.97% | 30.27% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 31.27% | +13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSB.DE и BHP
Дивидендная доходность HMSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BHP в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.00% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
HMSB.DE H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.32% | 0.54% | 0.35% | 0.00% | 0.45% | 0.70% | 0.53% | 0.36% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMSB.DE и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H & M Hennes & Mauritz AB (publ) и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HMSB.DE and BHP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HMSB.DE и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор