Сравнение HMSB.DE с CCL
HMSB.DE (H & M Hennes & Mauritz AB (publ)) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HMSB.DE in Apparel Manufacturing, CCL in Travel Services. Over the past 10 years, HMSB.DE returned -5.34%/yr vs -4.05%/yr for CCL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMSB.DE и CCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMSB.DE торгуется в EUR, в то время как CCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMSB.DE показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции HMSB.DE уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -5.34% против -4.05% соответственно.
HMSB.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -5.34%
CCL
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- -4.05%
Сравнение доходности по годам HMSB.DE и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSB.DE H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | -11.83% | 33.30% | -18.54% | 57.08% | -40.60% | 0.32% | -6.01% | 50.22% | -28.61% | -34.23% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -6.77% | 8.01% | 43.28% | 123.13% | -57.46% | -0.16% | -60.44% | 9.79% | -19.80% | 14.69% |
Correlation
The correlation between HMSB.DE and CCL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSB.DE vs. CCL — Ранг доходности на риск
HMSB.DE
CCL
Сравнение HMSB.DE c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSB.DE | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.59 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 1.18 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSB.DE | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HMSB.DE и CCL
Максимальная просадка HMSB.DE за все время составила -76.71%, что меньше максимальной просадки CCL в -87.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSB.DE и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSB.DE | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -87.84% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -27.69% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -45.38% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | -74.25% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -87.84% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -55.17% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.58% | -35.24% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 13.76% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSB.DE и CCL
Текущая волатильность для H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) составляет 8.84%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что HMSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSB.DE | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 14.25% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 36.27% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 45.32% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.97% | 54.51% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 57.15% | -12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSB.DE и CCL
Дивидендная доходность HMSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CCL в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
HMSB.DE H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.32% | 0.54% | 0.35% | 0.00% | 0.45% | 0.70% | 0.53% | 0.36% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMSB.DE и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H & M Hennes & Mauritz AB (publ) и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HMSB.DE and CCL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HMSB.DE и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор