Сравнение HMSB.DE с EONGY
HMSB.DE (H & M Hennes & Mauritz AB (publ)) and EONGY (E.ON SE ADR) are both stocks. HMSB.DE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while EONGY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, HMSB.DE returned -5.34%/yr vs 14.36%/yr for EONGY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMSB.DE и EONGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMSB.DE торгуется в EUR, в то время как EONGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EONGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMSB.DE показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у EONGY с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции HMSB.DE уступали акциям EONGY по среднегодовой доходности: -5.34% против 14.36% соответственно.
HMSB.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -5.34%
EONGY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам HMSB.DE и EONGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSB.DE H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | -11.83% | 33.30% | -18.54% | 57.08% | -40.60% | 0.32% | -6.01% | 50.22% | -28.61% | -34.23% |
EONGY E.ON SE ADR | 16.05% | 48.75% | -3.87% | 37.71% | -20.70% | 39.90% | -1.58% | 14.41% | -2.68% | 42.82% |
Correlation
The correlation between HMSB.DE and EONGY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between HMSB.DE and EONGY shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSB.DE vs. EONGY — Ранг доходности на риск
HMSB.DE
EONGY
Сравнение HMSB.DE c EONGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) и E.ON SE ADR (EONGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSB.DE | EONGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.99 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 4.51 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSB.DE | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.77 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HMSB.DE и EONGY
Максимальная просадка HMSB.DE за все время составила -76.71%, примерно равная максимальной просадке EONGY в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSB.DE и EONGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSB.DE | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -80.36% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -10.81% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -23.32% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | -37.84% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -37.84% | -31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -8.26% | -51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.58% | -53.34% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.76% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSB.DE и EONGY
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с E.ON SE ADR (EONGY) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что HMSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EONGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSB.DE | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.82% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 17.57% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 21.47% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.97% | 22.38% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 23.89% | +21.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSB.DE и EONGY
Дивидендная доходность HMSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EONGY в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EONGY E.ON SE ADR | 3.16% | 3.27% | 4.98% | 4.06% | 5.22% | 2.91% | 3.33% | 3.39% | 2.77% | 4.35% | 29.92% | 5.47% |
HMSB.DE H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.32% | 0.54% | 0.35% | 0.00% | 0.45% | 0.70% | 0.53% | 0.36% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMSB.DE и EONGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H & M Hennes & Mauritz AB (publ) и E.ON SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HMSB.DE and EONGY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HMSB.DE и EONGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор